Der Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) Ansatz ist eine fundamentale Methode in der optimalen Steuerungstheorie und der dynamischen Programmierung. Er basiert auf der Idee, dass die optimale Steuerung eines Systems durch die Minimierung einer Kostenfunktion über die Zeit erreicht wird. Der HJB-Ansatz formuliert das Problem in Form einer partiellen Differentialgleichung, die die optimalen Werte der Kostenfunktion in Abhängigkeit von den Zuständen des Systems beschreibt. Die grundlegende Gleichung lautet:
Hierbei ist die Wertfunktion, die die minimalen Kosten von einem Zustand zum Zeitpunkt beschreibt, die Kostenfunktion und die Dynamik des Systems. Die HJB-Gleichung ermöglicht es, die optimale Steuerung zu finden, indem man die Ableitung der Wertfunktion und die Kosten minimiert. Diese Methode findet Anwendung in vielen Bereichen, einschließlich Finanzwirtschaft, Robotik und Regelungstechnik.
Starte dein personalisiertes Lernelebnis mit acemate. Melde dich kostenlos an und finde Zusammenfassungen und Altklausuren für deine Universität.