Der Kalman Filter ist ein mathematisches Verfahren, das zur Schätzung des Zustands eines dynamischen Systems verwendet wird, das von Rauschen und Unsicherheiten betroffen ist. Er kombiniert Messdaten mit einem modellenbasierten Ansatz, um die beste Schätzung des Systemzustands zu liefern. Der Filter arbeitet in zwei Hauptschritten: dem Vorhersageschritt, in dem der zukünftige Zustand basierend auf dem aktuellen Zustand und dem Systemmodell geschätzt wird, und dem Aktualisierungsschritt, in dem diese Schätzung durch neue Messungen verfeinert wird.
Mathematisch wird der Zustand des Systems zur Zeit durch die Gleichung
beschrieben, wobei die Zustandsübergangsmatrix, die Steuerungsmatrix, die Steuerungseingaben und das Prozessrauschen ist. Die Schätzung wird dann mit den Beobachtungen aktualisiert, die durch
beschrieben werden, wobei die Beobachtungsmatrix und das Messrauschen darstellt. Der Kalman Filter findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter
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