Das Lebesgue-Stieltjes Integral ist eine Verallgemeinerung des Lebesgue-Integrals, das es ermöglicht, Funktionen in Bezug auf eine nicht notwendigerweise stetige Funktion zu integrieren. Es wird definiert für eine Funktion und eine monotone Funktion . Das Integral wird durch die Notation
ausgedrückt. Hierbei handelt es sich um eine Form der Integration, die auch bei diskontinuierlichen oder nicht stetigen Funktionen anwendbar ist. Der Schlüssel zum Verständnis des Lebesgue-Stieltjes Integrals liegt in der Betrachtung der Veränderung von und der Gewichtung der Werte von entsprechend dieser Veränderung. Diese Integrationsform findet Anwendungen in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Wahrscheinlichkeitstheorie und der Finanzmathematik, da sie eine breite Klasse von Funktionen und Maßsystemen abdeckt.
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