Das Borel-Cantelli-Lemma ist ein zentrales Resultat in der Wahrscheinlichkeitstheorie, das sich mit der Konvergenz von Ereignissen in einer Folge von Zufallsvariablen beschäftigt. Es besagt, dass wenn eine Folge von Ereignissen ist und die Summe der Wahrscheinlichkeiten dieser Ereignisse endlich ist, d.h.
dann tritt das Ereignis nur endlich oft mit Wahrscheinlichkeit 1 auf. Umgekehrt, wenn die unabhängig sind und
dann tritt mit Wahrscheinlichkeit 1 unendlich oft auf. Dieses Lemma verbindet somit die Konzepte der Wahrscheinlichkeit und der Konvergenz und ist grundlegend für die Analyse von Zufallsprozessen.
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