Ito’s Lemma ist ein zentrales Ergebnis in der stochastischen Analysis, das eine wichtige Rolle in der Finanzmathematik spielt, insbesondere bei der Bewertung von Derivaten. Es ermöglicht die Ableitung von Funktionen, die von stochastischen Prozessen abhängen, und ist eine Erweiterung der klassischen Kettenregel der Differenzialrechnung für nicht-deterministische Prozesse.
Formal lautet Ito’s Lemma: Wenn ein Ito-Prozess ist, definiert durch
und eine zweimal stetig differenzierbare Funktion ist, dann gilt:
Hierbei ist die Drift, die Volatilität und
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