StudierendeLehrende

Ito’S Lemma Stochastic Calculus

Ito’s Lemma ist ein zentrales Ergebnis in der stochastischen Analysis, das eine wichtige Rolle in der Finanzmathematik spielt, insbesondere bei der Bewertung von Derivaten. Es ermöglicht die Ableitung von Funktionen, die von stochastischen Prozessen abhängen, und ist eine Erweiterung der klassischen Kettenregel der Differenzialrechnung für nicht-deterministische Prozesse.

Formal lautet Ito’s Lemma: Wenn XtX_tXt​ ein Ito-Prozess ist, definiert durch

dXt=μ(t,Xt)dt+σ(t,Xt)dWtdX_t = \mu(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_tdXt​=μ(t,Xt​)dt+σ(t,Xt​)dWt​

und f(t,x)f(t, x)f(t,x) eine zweimal stetig differenzierbare Funktion ist, dann gilt:

df(t,Xt)=(∂f∂t+μ(t,Xt)∂f∂x+12σ2(t,Xt)∂2f∂x2)dt+σ(t,Xt)∂f∂xdWtdf(t, X_t) = \left( \frac{\partial f}{\partial t} + \mu(t, X_t) \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2(t, X_t) \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma(t, X_t) \frac{\partial f}{\partial x} dW_tdf(t,Xt​)=(∂t∂f​+μ(t,Xt​)∂x∂f​+21​σ2(t,Xt​)∂x2∂2f​)dt+σ(t,Xt​)∂x∂f​dWt​

Hierbei ist μ(t,Xt)\mu(t, X_t)μ(t,Xt​) die Drift, σ(t,Xt)\sigma(t, X_t)σ(t,Xt​) die Volatilität und dWtdW_tdWt​

Weitere verwandte Begriffe

contact us

Zeit zu lernen

Starte dein personalisiertes Lernelebnis mit acemate. Melde dich kostenlos an und finde Zusammenfassungen und Altklausuren für deine Universität.

logoVerwandle jedes Dokument in ein interaktives Lernerlebnis.
Antong Yin

Antong Yin

Co-Founder & CEO

Jan Tiegges

Jan Tiegges

Co-Founder & CTO

Paul Herman

Paul Herman

Co-Founder & CPO

© 2025 acemate UG (haftungsbeschränkt)  |   Nutzungsbedingungen  |   Datenschutzerklärung  |   Impressum  |   Jobs   |  
iconlogo
Einloggen

Maschinelles Lernen Regression

Machine Learning Regression ist ein Teilbereich des maschinellen Lernens, der sich mit der Vorhersage kontinuierlicher Werte beschäftigt. Dabei wird ein Modell trainiert, um die Beziehung zwischen einer oder mehreren unabhängigen Variablen (Features) und einer abhängigen Variable (Zielgröße) zu erfassen. Die häufigsten Algorithmen für die Regression sind lineare Regression, polynomiale Regression und Entscheidungsbaum-Regression.

Das Ziel ist es, eine Funktion f(x)f(x)f(x) zu finden, die die Eingabedaten xxx so abbildet, dass die Vorhersage yyy so genau wie möglich ist. Dies geschieht in der Regel durch Minimierung eines Fehlers, häufig gemessen durch die mittlere quadratische Abweichung (MSE):

MSE=1n∑i=1n(yi−f(xi))2\text{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - f(x_i))^2MSE=n1​i=1∑n​(yi​−f(xi​))2

Hierbei ist nnn die Anzahl der Datenpunkte, yiy_iyi​ der tatsächliche Wert und f(xi)f(x_i)f(xi​) der vorhergesagte Wert. Durch optimierte Algorithmen wie Gradient Descent wird das Modell kontinuierlich verbessert, um genauere Vorhersagen zu ermöglichen.

Simrank Link Prediction

SimRank ist ein Maß zur Quantifizierung der Ähnlichkeit zwischen Knoten in einem Netzwerk, basierend auf der Struktur und den Verbindungen des Graphen. Es wurde entwickelt, um Vorhersagen darüber zu treffen, wie wahrscheinlich es ist, dass zwei Knoten in der Zukunft miteinander verbunden sind. Der Grundsatz hinter SimRank lautet: "Ähnliche Objekte sind diejenigen, die ähnliche Objekte haben." Dies bedeutet, dass die Ähnlichkeit zwischen zwei Knoten aaa und bbb durch die Ähnlichkeit ihrer Nachbarn bestimmt wird.

Mathematisch wird dies oft durch die folgende rekursive Gleichung dargestellt:

S(a,b)=C∣N(a)∣⋅∣N(b)∣∑x∈N(a)∑y∈N(b)S(x,y)S(a, b) = \frac{C}{|N(a)| \cdot |N(b)|} \sum_{x \in N(a)} \sum_{y \in N(b)} S(x, y)S(a,b)=∣N(a)∣⋅∣N(b)∣C​x∈N(a)∑​y∈N(b)∑​S(x,y)

Hierbei ist S(a,b)S(a, b)S(a,b) die SimRank-Ähnlichkeit zwischen den Knoten aaa und bbb, CCC ist eine Konstante, und N(x)N(x)N(x) bezeichnet die Nachbarknoten von xxx. SimRank findet Anwendung in verschiedenen Bereichen wie sozialen Netzwerken, Empfehlungssystemen und biologischen Netzwerken, um potenzielle Verbindungen oder Interaktionen vorherzusagen.

Plasmaantrieb

Plasma-Propulsion ist eine fortschrittliche Antriebstechnologie, die Plasma — ein ionisiertes Gas — nutzt, um Raumfahrzeuge effizienter durch den Weltraum zu bewegen. Im Gegensatz zu herkömmlichen chemischen Antrieben, die auf der Verbrennung von Treibstoffen basieren, verwendet die Plasma-Propulsion elektrische Energie, um die Partikel im Treibmittel zu ionisieren und zu beschleunigen. Diese Technik ermöglicht eine höhere spezifische Impulsrate, was bedeutet, dass weniger Treibstoff benötigt wird, um die gleiche Menge an Schub zu erzeugen.

Vorteile der Plasma-Propulsion sind unter anderem:

  • Höhere Effizienz: Plasma-Antriebe können über längere Zeiträume betrieben werden und benötigen weniger Treibstoff.
  • Langfristige Missionen: Sie sind ideal für interplanetare und tiefen Weltraum-Missionen, da sie über lange Strecken kontinuierlich Schub erzeugen können.

Ein Beispiel für ein Plasma-Antriebssystem ist der VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket), der Magnetfelder nutzt, um das Plasma zu kontrollieren und zu beschleunigen.

Fourier-Transformation

Die Fourier-Transformation ist ein mathematisches Verfahren, das eine Funktion im Zeitbereich in ihre Frequenzkomponenten zerlegt. Sie ermöglicht es, eine zeitabhängige Funktion f(t)f(t)f(t) in eine Summe von sinusförmigen Wellen zu transformieren, wodurch die Frequenzen, die in der Funktion enthalten sind, sichtbar werden. Mathematisch wird die Fourier-Transformation durch die folgende Gleichung ausgedrückt:

F(ω)=∫−∞∞f(t)e−iωtdtF(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i \omega t} dtF(ω)=∫−∞∞​f(t)e−iωtdt

Hierbei ist F(ω)F(\omega)F(ω) die transformierte Funktion im Frequenzbereich, ω\omegaω ist die Frequenz und iii die imaginäre Einheit. Diese Transformation findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen wie der Signalverarbeitung, der Bildanalyse und der Quantenmechanik, da sie hilft, komplexe Signale zu analysieren und zu verstehen. Ein besonderes Merkmal der Fourier-Transformation ist die Fähigkeit, Informationen über die Frequenzverteilung eines Signals bereitzustellen, was oft zu einer einfacheren Verarbeitung und Analyse führt.

Parallelverarbeitung

Parallel Computing ist eine Form der Rechnungsverarbeitung, bei der mehrere Berechnungen gleichzeitig durchgeführt werden, um die Effizienz und Geschwindigkeit von Anwendungen zu erhöhen. Anstatt eine Aufgabe sequenziell abzuwickeln, wird sie in kleinere, unabhängige Teilaufgaben unterteilt, die simultan von mehreren Prozessoren oder Kernen bearbeitet werden. Diese Technik ist besonders nützlich für rechenintensive Anwendungen, wie z.B. Wissenschaftssimulationen, Datenanalyse oder Bildverarbeitung, wo große Datenmengen in kurzer Zeit verarbeitet werden müssen.

Die parallele Verarbeitung kann in verschiedenen Architekturen implementiert werden, wie z.B. Multi-Core-Prozessoren, Cluster oder Supercomputer. Um die Effizienz zu maximieren, ist es wichtig, die Aufgaben so zu strukturieren, dass die Kommunikation zwischen den Prozessen minimiert wird. Ein gängiger Ansatz zur Veranschaulichung des Parallel Computing ist das Abarbeiten von nnn Prozessen in kkk Kernen, wobei die Laufzeit idealerweise durch die Anzahl der Kerne geteilt wird, was zu einer theoretischen Geschwindigkeitssteigerung von nk\frac{n}{k}kn​ führt.

Suffix-Automat

Ein Suffix Automaton ist eine spezielle Art von endlichem Automaten, der verwendet wird, um die Suffixe einer gegebenen Zeichenkette effizient zu analysieren. Es handelt sich um einen deterministischen endlichen Automaten (DEA), der alle möglichen Suffixe einer Zeichenkette in einer kompakten Form speichert. Der Suffix Automaton hat folgende Eigenschaften:

  • Er hat genau 2n−12n - 12n−1 Zustände, wenn die Eingabezeichenkette nnn Zeichen lang ist.
  • Jeder Zustand repräsentiert ein Suffix der Eingabezeichenkette, wobei die Übergänge zwischen den Zuständen die möglichen Erweiterungen dieser Suffixe darstellen.
  • Der Automat ist minimal, was bedeutet, dass er die kleinste Anzahl an Zuständen für die gegebene Sprache hat.

Die Verwendung eines Suffix Automaton ermöglicht effiziente Operationen wie das Suchen von Mustern, das Zählen von Suffixen und das Bestimmen von gemeinsamen Suffixen in verschiedenen Zeichenketten, was ihn zu einem mächtigen Werkzeug in der Algorithmik und Theoretischen Informatik macht.