Kalman Smoothers sind ein Verfahren zur Schätzung von Zuständen in zeitabhängigen Systemen, das auf den Prinzipien des Kalman-Filters basiert. Sie werden häufig in der Signalverarbeitung und Zeitreihenanalyse eingesetzt, um Rauschen in den Daten zu reduzieren und genauere Schätzungen von verborgenen Zuständen zu erhalten. Im Gegensatz zum Kalman-Filter, der nur auf die aktuellen und vergangenen Messungen zugreift, nutzen Kalman Smoothers auch zukünftige Messungen, um die Schätzungen zu verfeinern.
Der grundlegende Ansatz besteht darin, die Schätzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt unter Berücksichtigung aller verfügbaren Messungen von bis zu optimieren. Dies geschieht typischerweise durch die Berechnung von Rückwärts-Schätzungen, die dann mit den Vorwärts-Schätzungen kombiniert werden, um eine verbesserte Schätzung zu liefern. Ein häufig verwendetes Modell ist das Zustandsraummodell, das durch die Gleichungen
und
beschrieben wird, wobei der latente Zustand, die Beobachtungen,
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