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Capital Asset Pricing Model

Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) ist ein fundamentales Modell in der Finanzwirtschaft, das den Zusammenhang zwischen dem Risiko und der erwarteten Rendite eines Vermögenswerts beschreibt. Es basiert auf der Annahme, dass Investoren eine Risiko-Rendite-Prämie verlangen, um das Risiko von Anlageinvestitionen zu kompensieren. Das Modell lässt sich mathematisch durch die folgende Gleichung darstellen:

E(Ri)=Rf+βi(E(Rm)−Rf)E(R_i) = R_f + \beta_i (E(R_m) - R_f)E(Ri​)=Rf​+βi​(E(Rm​)−Rf​)

Hierbei steht E(Ri)E(R_i)E(Ri​) für die erwartete Rendite des Vermögenswerts, RfR_fRf​ für den risikofreien Zinssatz, βi\beta_iβi​ ist das Maß für das systematische Risiko des Vermögenswerts im Vergleich zum Markt und E(Rm)E(R_m)E(Rm​) ist die erwartete Rendite des Marktes. Das CAPM ist besonders nützlich für die Bewertung von Aktien und die Portfolio-Optimierung, da es Investoren hilft, das Risiko eines Vermögenswerts im Kontext des gesamten Marktes zu verstehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Modell auf bestimmten Annahmen basiert, die in der Praxis nicht immer zutreffen, wie z.B. die Annahme effizienter Märkte.

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Suffixbaum Ukkonen

Der Suffixbaum ist eine Datenstruktur, die es ermöglicht, effizient mit den Suffixen einer Zeichenkette zu arbeiten. Der Algorithmus von Ukkonen ist ein linearer Algorithmus zur Konstruktion von Suffixbäumen, der in O(n)O(n)O(n) Zeit funktioniert, wobei nnn die Länge der Eingabezeichenkette ist. Der Algorithmus nutzt eine iterative Methode, um den Baum schrittweise aufzubauen, indem er jedes Suffix der Eingabe verarbeitet. Dabei wird eine aktuelle Position im Baum verwendet, um wiederholte Berechnungen zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. Ukkonens Algorithmus ist besonders nützlich für Anwendungen wie Mustererkennung, Bioinformatik und Textverarbeitung, da er schnelle Suchoperationen und Analyse von großen Datenmengen ermöglicht.

Higgs-Feld spontane Symmetrie

Das Higgs-Feld ist ein fundamentales Konzept der Teilchenphysik, das für das Verständnis der Masse von Elementarteilchen entscheidend ist. Die spontane Symmetriebrechung beschreibt den Prozess, durch den das Higgs-Feld einen energetisch bevorzugten Zustand annimmt, der nicht symmetrisch ist, obwohl die zugrunde liegenden physikalischen Gesetze symmetrisch sind. In diesem Zustand hat das Higgs-Feld einen nicht-null Wert, was zu einer Beziehung zwischen dem Higgs-Mechanismus und der Masse der Teilchen führt.

Mathematisch kann dies durch das Potenzial des Higgs-Feldes, V(ϕ)V(\phi)V(ϕ), dargestellt werden, welches ein Minimum bei einem bestimmten Wert ϕ0\phi_0ϕ0​ hat. Die Brechung der Symmetrie führt dazu, dass Teilchen wie das W- und Z-Boson eine Masse erhalten, während das Photon masselos bleibt. Zusammengefasst ermöglicht die spontane Symmetriebrechung im Higgs-Feld das Verständnis, wie Teilchen Masse erlangen, und ist ein zentrales Element des Standardmodells der Teilchenphysik.

Saysches Gesetz der Märkte

Das Say's Law of Markets, benannt nach dem französischen Ökonomen Jean-Baptiste Say, besagt, dass das Angebot seine eigene Nachfrage schafft. Dies bedeutet, dass die Produktion von Waren und Dienstleistungen automatisch einen Bedarf nach diesen schafft, da die Produzenten Einkommen generieren, das sie dann für den Kauf anderer Güter verwenden. Say argumentierte, dass in einer freien Marktwirtschaft Überproduktion oder Mangel an Nachfrage nicht dauerhaft bestehen können, da die Schaffung von Gütern immer den Kauf von anderen Gütern nach sich zieht.

Ein zentrales Element dieser Theorie ist die Idee, dass alle Einnahmen aus der Produktion entweder in Form von Löhnen, Mieten oder Gewinnen wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückfließen. Diese Sichtweise steht im Gegensatz zu keynesianischen Konzepten, die betonen, dass die Nachfrage entscheidend für die wirtschaftliche Aktivität ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Say's Law die Bedeutung der Produktion und des Angebots in der Schaffung wirtschaftlicher Nachfrage hervorhebt.

Kalman-Filter

Der Kalman Filter ist ein mathematisches Verfahren, das zur Schätzung des Zustands eines dynamischen Systems verwendet wird, das von Rauschen und Unsicherheiten betroffen ist. Er kombiniert Messdaten mit einem modellenbasierten Ansatz, um die beste Schätzung des Systemzustands zu liefern. Der Filter arbeitet in zwei Hauptschritten: dem Vorhersageschritt, in dem der zukünftige Zustand basierend auf dem aktuellen Zustand und dem Systemmodell geschätzt wird, und dem Aktualisierungsschritt, in dem diese Schätzung durch neue Messungen verfeinert wird.

Mathematisch wird der Zustand xkx_kxk​ des Systems zur Zeit kkk durch die Gleichung

xk=Axk−1+Buk+wkx_k = A x_{k-1} + B u_k + w_kxk​=Axk−1​+Buk​+wk​

beschrieben, wobei AAA die Zustandsübergangsmatrix, BBB die Steuerungsmatrix, uku_kuk​ die Steuerungseingaben und wkw_kwk​ das Prozessrauschen ist. Die Schätzung wird dann mit den Beobachtungen zkz_kzk​ aktualisiert, die durch

zk=Hxk+vkz_k = H x_k + v_kzk​=Hxk​+vk​

beschrieben werden, wobei HHH die Beobachtungsmatrix und vkv_kvk​ das Messrauschen darstellt. Der Kalman Filter findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter

Singulärwertzerlegungskontrolle

Die Singular Value Decomposition (SVD) ist eine mathematische Methode, die zur Analyse und Reduktion von Daten verwendet wird. Sie zerlegt eine Matrix AAA in drei Komponenten: A=UΣVTA = U \Sigma V^TA=UΣVT, wobei UUU und VVV orthogonale Matrizen sind und Σ\SigmaΣ eine diagonale Matrix mit den Singulärwerten von AAA enthält. Diese Zerlegung ermöglicht es, die wichtigsten Informationen einer Matrix zu extrahieren, indem weniger signifikante Werte verworfen werden, was für Anwendungen wie die Bildkompression oder das maschinelle Lernen von Bedeutung ist. Der Begriff Control in diesem Kontext bezieht sich darauf, wie man die SVD anpassen oder steuern kann, um optimale Ergebnisse zu erzielen, indem man beispielsweise die Anzahl der verwendeten Singulärwerte entscheidet oder die Matrix vor der Zerlegung normalisiert. Durch die Steuerung der SVD können Forscher und Praktiker sicherstellen, dass die wichtigsten Merkmale der Daten erhalten bleiben, während Rauschen und irrelevante Informationen minimiert werden.

Suffix-Array

Ein Suffix Array ist eine Datenstruktur, die eine sortierte Liste aller Suffixe eines gegebenen Strings speichert. Es wird häufig in der Informatik verwendet, insbesondere bei der Textverarbeitung und der Suche nach Mustern. Die Elemente des Suffix Arrays sind die Startindizes der Suffixe, die lexikographisch sortiert sind. Zum Beispiel, für den String "banana" wäre das Suffix Array wie folgt:

  • Suffixe: "banana", "anana", "nana", "ana", "na", "a"
  • Sortierte Suffixe: "a", "ana", "anana", "banana", "na", "nana"

Das Suffix Array ermöglicht effiziente Algorithmen zur Suche nach Mustern und zur Durchführung von Textanalysen. In Kombination mit anderen Datenstrukturen wie dem LCP-Array (Longest Common Prefix) kann es die Verarbeitung von Textdaten erheblich beschleunigen.