Der Wiener-Prozess, auch als Brownian Motion bekannt, ist ein fundamentaler Prozess in der Stochastik und der Finanzmathematik, der die zufällige Bewegung von Partikeln in Flüssigkeiten beschreibt. Mathematisch wird er als eine Familie von Zufallsvariablen definiert, die die folgenden Eigenschaften aufweisen:
Der Wiener-Prozess wird häufig zur Modellierung von finanziellen Zeitreihen und Diffusionsprozessen in der Physik verwendet, da er eine ideale Grundlage für viele komplexe Modelle bietet, wie zum Beispiel das Black-Scholes-Modell zur Bewertung von Optionen.
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