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Binomial Pricing

Das Binomial Pricing ist ein Modell zur Bewertung von Finanzderivaten, insbesondere Optionen. Es basiert auf der Annahme, dass der Preis eines Basiswerts in diskreten Zeitintervallen entweder steigt oder fällt, wodurch ein binomialer Baum entsteht. In jedem Schritt des Modells wird der Preis des Basiswerts um einen bestimmten Faktor uuu (bei Anstieg) und um einen anderen Faktor ddd (bei Fall) verändert.

Die Wahrscheinlichkeiten für den Anstieg und den Fall werden oft als ppp und 1−p1-p1−p definiert. Um den aktuellen Wert einer Option zu berechnen, wird die erwartete Auszahlung in der Zukunft unter Berücksichtigung dieser Wahrscheinlichkeiten diskontiert. Der Vorteil des Binomialmodells liegt in seiner Flexibilität, da es für verschiedene Arten von Optionen und sogar für komplizierte Derivate angewendet werden kann. In der Praxis wird das Modell häufig genutzt, um den Preis von europäischen und amerikanischen Optionen zu bestimmen.

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Spin-Torque-Oszillator

Ein Spin-Torque-Oszillator (STO) ist ein innovatives Gerät, das die Spin-Dynamik von Elektronen nutzt, um hochfrequente Signale zu erzeugen. Es funktioniert, indem es einen elektrischen Strom durch ein ferromagnetisches Material leitet, das mit einem anderen Material, typischerweise einem nicht-magnetischen, verbunden ist. Der Strom erzeugt ein Spin-Polarisationseffekt, der die Magnetisierung des ferromagnetischen Materials beeinflusst und so Oszillationen in der Magnetisierung auslöst. Diese Oszillationen können Frequenzen im Gigahertzbereich erreichen und sind daher für Anwendungen in der Hochfrequenztechnologie, wie z.B. in der Datenkommunikation und -verarbeitung, von großem Interesse.

Zusammengefasst sind die Hauptmerkmale eines Spin-Torque-Oszillators:

  • Erzeugung von Hochfrequenzsignalen: Ideal für Kommunikationsanwendungen.
  • Nutzung der Spin-Dynamik: Kombiniert Elektronenspin und elektrische Ströme.
  • Potenzial für Miniaturisierung: Kann in kompakte Schaltungen integriert werden.

Cooper-Paar-Zerbrechen

Cooper Pair Breaking bezeichnet den Prozess, bei dem die gebundenen Elektronenpaare, bekannt als Cooper-Paare, in einem supraleitenden Material auseinandergerissen werden. Diese Paare entstehen durch die Wechselwirkung von Elektronen mit dem Kristallgitter des Materials, was zu einer attraktiven Wechselwirkung führt, die die Elektronen in einem Zustand niedriger Energie zusammenhält. Wenn jedoch ausreichend Energie (z.B. durch Temperaturerhöhung oder externe Störungen) zugeführt wird, können die Paare aufgebrochen werden, wodurch die supraleitenden Eigenschaften des Materials verloren gehen.

In einem mathematischen Kontext kann die Energie, die benötigt wird, um ein Cooper-Paar zu brechen, mit der Beziehung der Fermi-Energie EFE_FEF​ und der Bindungsenergie EBE_BEB​ beschrieben werden, wobei gilt:

EB≤EFE_B \leq E_FEB​≤EF​

Die Konsequenzen des Cooper Pair Breaking sind erheblich, da es die Leitfähigkeit und die thermodynamischen Eigenschaften von supraleitenden Materialien beeinflusst und somit auch deren Anwendungen in der Technologie, wie z.B. in supraleitenden Magneten und Quantencomputern.

Domain-Wall-Speichergeräte

Domain Wall Memory Devices (DWMD) sind innovative Speichertechnologien, die auf der Manipulation von magnetischen Domänen in ferromagnetischen Materialien basieren. In diesen Geräten werden Informationen durch die Bewegung von Domänenwänden gespeichert, die die Grenzen zwischen verschiedenen magnetischen Ausrichtungen darstellen. Die Vorteile dieser Technologie umfassen eine hohe Speicherdichte, niedrigen Energieverbrauch und eine schnelle Schreibgeschwindigkeit. Im Vergleich zu traditionellen Speichertechnologien wie Flash-Speicher, bieten DWMDs eine höhere Haltbarkeit und Langlebigkeit, da sie weniger anfällig für Abnutzung sind. Ein weiterer entscheidender Vorteil ist die Möglichkeit, Daten ohne Verlust der Informationen zu speichern, selbst wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt wird. Diese Eigenschaften machen Domain Wall Memory Devices zu einem vielversprechenden Kandidaten für zukünftige Speicherlösungen in der digitalen Welt.

Panelregression

Panel Regression ist eine statistische Methode, die sowohl querschnittliche als auch zeitliche Daten kombiniert. Sie ermöglicht es, die Dynamik von Variablen über Zeit und zwischen Individuen oder Gruppen zu analysieren. Ein häufiges Ziel der Panel Regression ist es, Effekte zu schätzen, die durch unbeobachtete Heterogenität entstehen können, indem sowohl individuelle als auch zeitliche Effekte berücksichtigt werden. Es gibt verschiedene Ansätze zur Durchführung von Panel Regression, darunter das fixed effects- und random effects-Modell. Das fixed effects-Modell kontrolliert für unbeobachtete Variablen, die konstant sind, während das random effects-Modell davon ausgeht, dass diese unbeobachteten Variablen zufällig sind und nicht mit den erklärenden Variablen korrelieren. Ein Beispiel für die Anwendung wäre die Analyse des Einflusses von Bildung auf das Einkommen über verschiedene Jahre und verschiedene Personen hinweg.

Okuns Gesetz und BIP

Okun's Gesetz beschreibt den Zusammenhang zwischen der Arbeitslosenquote und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) einer Volkswirtschaft. Es besagt, dass eine Verringerung der Arbeitslosenquote um einen Prozentpunkt in der Regel mit einem Anstieg des BIP um etwa 2-3% einhergeht. Diese Beziehung verdeutlicht, dass eine höhere Beschäftigung in der Regel mit einer höheren wirtschaftlichen Output verbunden ist, da mehr Arbeitnehmer produktiv tätig sind.

Mathematisch lässt sich Okun's Gesetz oft folgendermaßen ausdrücken:

ΔY=k⋅ΔU\Delta Y = k \cdot \Delta UΔY=k⋅ΔU

Hierbei ist ΔY\Delta YΔY die Veränderung des BIP, ΔU\Delta UΔU die Veränderung der Arbeitslosenquote und kkk ein konstanter Faktor, der die Sensitivität des BIP auf Änderungen der Arbeitslosigkeit misst. Okun's Gesetz ist somit ein nützliches Werkzeug für Ökonomen und Entscheidungsträger, um die Auswirkungen von Arbeitsmarktveränderungen auf die wirtschaftliche Leistung zu analysieren.

Support Vector

Support Vectors sind die Datenpunkte, die in der Nähe der Entscheidungsgrenze (oder Trennlinie) eines Klassifizierungsmodells liegen, insbesondere in Support Vector Machines (SVM). Diese Punkte sind entscheidend, da sie die Position der Trennlinie beeinflussen und somit die Klassifikation der anderen Datenpunkte bestimmen. Wenn man sich die Trennlinie als eine hyperplane (Hyperfläche) in einem mehrdimensionalen Raum vorstellt, dann sind die Support Vectors diejenigen Datenpunkte, die den minimalen Abstand zu dieser hyperplane haben.

Mathematisch wird der Abstand ddd eines Punktes xxx zu einer hyperplane beschrieben durch die Gleichung:

d=∣wTx+b∣∥w∥d = \frac{|w^T x + b|}{\|w\|}d=∥w∥∣wTx+b∣​

Hierbei ist www der Gewichtungsvektor und bbb der Bias. Wenn die Support Vectors entfernt werden, kann sich die Trennlinie ändern, was zu einer schlechteren Klassifikation führt. Daher sind sie von entscheidender Bedeutung für die Robustheit und Genauigkeit des Modells.