Die Cholesky-Zerlegung ist eine mathematische Methode zur Zerlegung einer positiv definiten Matrix in das Produkt einer unteren Dreiecksmatrix und ihrer Transponierten . Dies wird dargestellt als:
Diese Zerlegung ist besonders nützlich in der numerischen Mathematik, da sie die Lösung von Gleichungssystemen der Form vereinfacht. Anstatt die Matrix direkt zu invertieren, kann man zuerst die Gleichung in zwei Schritte zerlegen: und danach . Die Cholesky-Zerlegung ist effizienter als andere Methoden, wie die LU-Zerlegung, insbesondere für große Matrizen. Zudem reduziert sie die Rechenzeit und den Speicherbedarf, was sie zu einem wertvollen Werkzeug in der Statistik, Optimierung und maschinellem Lernen macht.
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