Die Hedge Ratio ist ein wichtiger Begriff im Risikomanagement und in der Finanzwirtschaft, der das Verhältnis zwischen der Menge eines Vermögenswertes und der Menge eines Absicherungsinstrumentes beschreibt. Sie wird verwendet, um das Risiko von Preisbewegungen eines Vermögenswertes zu minimieren, indem eine entsprechende Gegenposition eingenommen wird. Mathematisch wird die Hedge Ratio oft als dargestellt, wobei die Preisänderung des Vermögenswertes und die Preisänderung des Hedge-Instruments darstellt.
Eine Hedge Ratio von 1 bedeutet, dass der Anleger einen Dollar des Vermögenswertes mit einem Dollar des Hedging-Instruments absichert, während eine Hedge Ratio von weniger als 1 darauf hinweist, dass nur ein Teil des Risikos abgedeckt wird. Eine präzise Bestimmung der Hedge Ratio ist entscheidend, um die Effektivität der Absicherungsstrategie zu gewährleisten und potenzielle Verluste zu minimieren.
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