Variational Inference (VI) ist ein leistungsfähiges Verfahren zur Approximation von posterioren Verteilungen in probabilistischen Modellen. Anstatt die komplexe, oft analytisch nicht lösbare posterior Verteilung direkt zu berechnen, wird ein einfacherer, parametrischer Verteilungsfamilie gewählt, die durch die Variablen parametrisiert wird. Das Ziel von VI ist es, die Parameter so zu optimieren, dass die Kullback-Leibler-Divergenz zwischen der gewählten Verteilung und der tatsächlichen posterioren Verteilung minimiert wird:
Durch Minimierung dieser Divergenz wird die Approximation verbessert. VI ist besonders nützlich in großen Datensätzen und komplexen Modellen, wo traditionelle Methoden wie Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC) ineffizient sein können. Zu den gängigen VI-Techniken gehören Mean-Field Approximation, bei der die Unabhängigkeit der Variablen angenommen wird, und Stochastic Variational Inference, das stochastische Optimierung verwendet, um die Eff
Starte dein personalisiertes Lernelebnis mit acemate. Melde dich kostenlos an und finde Zusammenfassungen und Altklausuren für deine Universität.