Die Granger-Kausalität ist ein statistisches Konzept, das untersucht, ob eine Zeitreihe (z. B. ) dazu beitragen kann, die zukünftigen Werte einer anderen Zeitreihe (z. B. ) vorherzusagen. Es ist wichtig zu beachten, dass Granger-Kausalität nicht notwendigerweise eine echte Kausalität impliziert, sondern lediglich eine Vorhersehbarkeit darstellt. Der Test basiert auf der Annahme, dass die Vergangenheit von Informationen enthält, die zur Vorhersage von nützlich sind. Um den Test durchzuführen, werden typischerweise autoregressive Modelle verwendet, in denen die gegenwärtigen Werte einer Zeitreihe als Funktion ihrer eigenen vorherigen Werte und der vorherigen Werte einer anderen Zeitreihe modelliert werden.
Der Granger-Test wird häufig in der Ökonometrie eingesetzt, um Beziehungen zwischen wirtschaftlichen Indikatoren zu analysieren, z. B. zwischen Zinsen und Inflation oder zwischen Angebot und Nachfrage. Ein wesentlicher Aspekt des Tests ist die Überprüfung der Hypothese, dass die Parameter der Verzögerungen von in der Gleichung für gleich null sind. Wenn diese Hypothese abgelehnt wird, sagt man, dass Granger-ursächlich für
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