Der Kalman-Filter ist ein rekursives Schätzverfahren, das zur optimalen Schätzung des Zustands eines dynamischen Systems verwendet wird, welches durch Rauschen und Unsicherheiten beeinflusst wird. Er kombiniert Messungen, die mit Unsicherheiten behaftet sind, mit einem mathematischen Modell des Systems, um eine verbesserte Schätzung des Zustands zu liefern. Der Filter basiert auf zwei Hauptschritten:
Die mathematische Darstellung des Kalman-Filters beinhaltet die Verwendung von Zustandsvektoren , Messrauschen und Prozessrauschen . Der Filter ist besonders nützlich in Anwendungen wie der Navigation, der Robotik und der Signalverarbeitung, da er eine effiziente und präzise Möglichkeit bietet, aus verrauschten Messdaten sinnvolle Informationen zu extrahieren.
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