Das Kolmogorov Extension Theorem ist ein fundamentales Resultat in der Wahrscheinlichkeitstheorie, das die Existenz von Wahrscheinlichkeitsmaßen für stochastische Prozesse sicherstellt. Es besagt, dass, wenn wir eine Familie von endlichen-dimensionalen Verteilungen haben, die konsistent sind (d.h. die Randverteilungen übereinstimmen), dann existiert ein eindeutiges Wahrscheinlichkeitsmaß auf dem Produktraum, das diese Verteilungen reproduziert.
In mathematischen Begriffen bedeutet das, wenn für jede endliche Teilmenge eine Wahrscheinlichkeitsverteilung gegeben ist, die die Randverteilungen für jede Teilmenge beschreibt, dann kann man ein Wahrscheinlichkeitsmaß auf dem Raum aller Funktionen (z.B. Pfade eines stochastischen Prozesses) konstruieren, sodass:
für alle endlichen und Mengen . Dieses
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