Der Kolmogorov-Smirnov Test ist ein statistisches Verfahren, das verwendet wird, um die Übereinstimmung zwischen einer empirischen Verteilung und einer theoretischen Verteilung zu überprüfen oder um zwei empirische Verteilungen miteinander zu vergleichen. Der Test basiert auf der maximalen Differenz zwischen den kumulativen Verteilungsfunktionen (CDF) der beiden Verteilungen. Die Teststatistik wird definiert als:
wobei die empirische Verteilungsfunktion und die theoretische Verteilungsfunktion ist. Ein hoher Wert von deutet darauf hin, dass die Daten nicht gut mit der angenommenen Verteilung übereinstimmen. Der Kolmogorov-Smirnov Test ist besonders nützlich, da er keine Annahmen über die spezifische Form der Verteilung macht und sowohl für stetige als auch für diskrete Verteilungen angewendet werden kann.
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