Hurst Exponent Time Series Analysis

Graphene-Nanoribbons (GNRs) sind dünne Streifen aus Graphen, die einzigartige Transporteigenschaften aufweisen und aufgrund ihrer strukturellen Eigenschaften sowohl für elektronische als auch für optoelektronische Anwendungen von großem Interesse sind. Die Transportcharakteristik von GNRs hängt stark von ihrer Breite und der Art ihrer Kanten (zigzag oder armchair) ab, was zu unterschiedlichen elektrischen Leitfähigkeiten führt. Bei zigzag-Nanoribbons zum Beispiel können elektronische Zustände am Kantenrand existieren, die die Leitfähigkeit erhöhen, während armchair-Nanoribbons eine Bandlücke aufweisen, die die Transportfähigkeit bei bestimmten Bedingungen beeinflussen kann.

Die Transportparameter wie Mobilität und Leitfähigkeit werden auch durch Faktoren wie Temperatur, Verunreinigungen und Defekte beeinflusst. Mathematisch lassen sich diese Eigenschaften oft durch die Gleichung für den elektrischen Strom $I$ in Abhängigkeit von der Spannung $V$ und dem Widerstand $R$ darstellen:

Insgesamt zeigen GNRs vielversprechende Eigenschaften für zukünftige Technologien, insbesondere in der Entwicklung von nanoelektronischen Bauelementen und Sensoren.

Das Principal-Agent-Modell beschreibt die Beziehung zwischen einem Principal (Auftraggeber) und einem Agenten (Auftragnehmer), wobei der Agent im Auftrag des Principals handelt. In diesem Modell entstehen Risiken, da der Agent möglicherweise nicht die gleichen Interessen oder Informationen hat wie der Principal. Um diese Risiken zu teilen und zu minimieren, können verschiedene Mechanismen verwendet werden, wie z.B. Anreize oder Vertragsgestaltungen.

Ein zentrales Element des Risikoteilungsprozesses ist die Herausforderung, wie der Principal sicherstellen kann, dass der Agent die gewünschten Handlungen wählt, während der Agent gleichzeitig für seine eigenen Risiken entschädigt wird. Oft wird dies durch leistungsbasierte Entlohnung erreicht, die den Agenten motiviert, im besten Interesse des Principals zu handeln. Mathematisch kann dies durch die Maximierung der erwarteten Nutzenfunktionen beider Parteien dargestellt werden, was typischerweise zu einem Gleichgewicht führt, das als das Agenten-Modell-Gleichgewicht bekannt ist.

Ein Bose-Einstein-Kondensat (BEC) ist ein Zustand der Materie, der entsteht, wenn eine Gruppe von bosonischen Atomen auf extrem niedrige Temperaturen, nahe dem absoluten Nullpunkt, abgekühlt wird. In diesem Zustand verlieren die Atome ihre individuelle Identität und verhalten sich wie ein einzelnes Quantenteilchen. Die Quantenmechanik spielt eine entscheidende Rolle, da die Wellenfunktionen der Atome überlappen und sie sich kooperativ verhalten.

Ein BEC wurde erstmals 1995 von Eric Cornell und Carl Wieman experimentell hergestellt, was eine wichtige Bestätigung der theoretischen Vorhersagen von Satyendra Nath Bose und Albert Einstein in den 1920er Jahren darstellt. Zu den bemerkenswerten Eigenschaften eines BEC gehören:

• Superfluidität: Es kann ohne Reibung fließen.
• Interferenzmuster: BECs zeigen Interferenz, ähnlich wie Lichtwellen.

Die Erforschung von BECs hat nicht nur unser Verständnis der Quantenmechanik vertieft, sondern auch Anwendungen in Bereichen wie der Quantencomputing und der Präzisionsmessungen eröffnet.

PID-Tuning-Methoden beziehen sich auf Techniken zur Anpassung der Parameter eines PID-Reglers (Proportional, Integral, Differential), um die Leistung eines Regelungssystems zu optimieren. Der PID-Regler ist ein weit verbreitetes Steuerungselement in der Automatisierungstechnik, das darauf abzielt, den Regelausgang eines Systems auf einen gewünschten Sollwert zu bringen. Die Hauptziele beim Tuning sind es, die Reaktionsgeschwindigkeit zu erhöhen, Überschwingungen zu minimieren und die Stabilität des Systems zu gewährleisten. Zu den gängigen Tuning-Methoden gehören die Ziegler-Nichols-Methode, die Cohen-Coon-Methode und die Verwendung von Software-Tools zur automatischen Anpassung der Parameter. Bei der Ziegler-Nichols-Methode beispielsweise werden experimentelle Werte ermittelt, um die optimalen Parameter $K_p$ (Proportional), $K_i$ (Integral) und $K_d$ (Differential) zu bestimmen, die dann zur Verbesserung der Systemleistung eingesetzt werden.

Der Kalman Filter ist ein mathematisches Verfahren, das zur Schätzung des Zustands eines dynamischen Systems verwendet wird, das von Rauschen und Unsicherheiten betroffen ist. Er kombiniert Messdaten mit einem modellenbasierten Ansatz, um die beste Schätzung des Systemzustands zu liefern. Der Filter arbeitet in zwei Hauptschritten: dem Vorhersageschritt, in dem der zukünftige Zustand basierend auf dem aktuellen Zustand und dem Systemmodell geschätzt wird, und dem Aktualisierungsschritt, in dem diese Schätzung durch neue Messungen verfeinert wird.

Mathematisch wird der Zustand $x_k$ des Systems zur Zeit $k$ durch die Gleichung

beschrieben, wobei $A$ die Zustandsübergangsmatrix, $B$ die Steuerungsmatrix, $u_k$ die Steuerungseingaben und $w_k$ das Prozessrauschen ist. Die Schätzung wird dann mit den Beobachtungen $z_k$ aktualisiert, die durch

beschrieben werden, wobei $H$ die Beobachtungsmatrix und $v_k$ das Messrauschen darstellt. Der Kalman Filter findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter

Die Efficient Markets Hypothesis (EMH) ist eine Theorie in der Finanzwirtschaft, die besagt, dass die Preise von Wertpapieren an den Finanzmärkten alle verfügbaren Informationen vollständig widerspiegeln. Dies bedeutet, dass es unmöglich ist, durch den Zugriff auf öffentliche Informationen oder durch Analyse von historischen Daten überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Die EMH wird in drei Formen unterteilt:

1. Schwache Form: Alle historischen Preisinformationen sind bereits in den aktuellen Preisen enthalten.
2. Halb starke Form: Alle öffentlich verfügbaren Informationen, einschließlich Finanzberichte und Nachrichten, sind in den Preisen reflektiert.
3. Starke Form: Alle Informationen, sowohl öffentliche als auch private, sind in den Preisen enthalten.

Die Hypothese impliziert, dass Marktteilnehmer rational handeln und dass es keinen systematischen Vorteil gibt, der aus der Analyse von Informationen oder Markttrends gewonnen werden kann. In einem effizienten Markt würde der Preis eines Wertpapiers schnell auf neue Informationen reagieren, was es schwierig macht, Gewinne durch aktives Management zu erzielen.